GCRI · مدیریت ریسک سامانه‌ای
حکمرانی ریسک و اشتها
حکمرانی ریسک decides who owns each risk, how much of it an institution is willing to carry, and how that position is challenged and reported. Appetite statements and tolerances only matter if they shape decisions on strategy, investment and operations. This page sets out how governance arrangements work, where they fail for interconnected risks, and what evidence boards, ministers and supervisors need to set and review an appetite they can defend.
Risk governance and appetite in seven parts.
- 01The questionRisk governance and appetite: how the risk develops
- 02در سراسر حوزه‌هاRisk appetite set in one sector constrains the others
- 03نشانگرهاWhat is measured, and how well
- 04منابعWhere the evidence comes from
- 05تصمیم‌هاWho decides, and what the evidence serves
- 06Core questionsWhat governance experts ask
- 07MechanismsWhy governance fails
Risk governance and appetite: how the risk develops.
Authority, objectives and acceptable exposure. The dossier below sets out how the risk develops, what is measured, where the data come from, how it is modelled and who decides.
Ownership fragments across silos
Risks that cross departments, sectors or jurisdictions often have no single owner. Each unit manages its share, and the combined exposure, which sits between them, is reported by nobody.
Appetite is set without measures
An appetite statement written in qualitative terms cannot be checked against exposure. Without tolerances tied to indicators, breaches are noticed late or argued away.
Short horizons crowd out slow risks
Reporting cycles reward attention to near-term, familiar risks. Slow-building and low-frequency risks, such as dependency concentration or climate exposure, receive less scrutiny until they materialise.
Challenge weakens over time
Independent risk functions and non-executive members lose influence when information is filtered, incentives align with growth, or dissent is costly. Governance then confirms decisions rather than testing them.
Risk register.
The screen a team would use to follow this subject: its measures, states and decisions. Names are examples and values are illustrative.
فهرست ریسک
Risk governance and appetite · Enterprise A · Review cycle Q1
ریسک باقیمانده
احتمال × پیامد، ریسک‌ها در هر خانه
شمار ریسک‌ها در هر خانه. سایه‌زنی از ردیف‌های اشتها پیروی می‌کند.
بالاتر از اشتها
| تمرکز تأمین‌کنندگان | تدارکات | بالا | ▲ 1 |
| سیل‌گرفتگی مرکز داده | عملیات | بالا | ▼ 0 |
| خطای مدل در قیمت‌گذاری | مالی | متوسط | ▲ 0 |
| از دست دادن کارکنان کلیدی | افراد | متوسط | ▼ 1 |
فرایند مدیریت ریسک، بر پایهٔ استاندارد بین‌المللی
- دامنه، زمینه، معیارهاتنظیم
- شناساییطبقه‌بندی
- تحلیلاحتمال · پیامد
- ارزیابیدر برابر اشتها
- پردازشطرح‌ها
- پایش و بازبینیKRIها
- ثبت و گزارش‌دهیهیئت
اقدام‌های پردازش ریسک
- T-11قطعهٔ حیاتی با دو منبعمسئول: تدارکات · معوق14 d تأخیر
- T-14انتقال سایت پشتیبان به بالاتر از تراز سیلمسئول: عملیاتسررسید 18 روز
- T-17اعتبارسنجی مستقل مدلمسئول: مالیسررسید 15 روز
Risk appetite set in one sector constrains the others.
- آبپیوستگیUtility boards set service reliability targets that fix how much drought and outage risk customers carry.What to watchStated levels of service for supply interruptions
- انرژیپیوستگیReserve margins and stockholding obligations express a government’s appetite for supply risk.What to watchReserve margin policy and stock cover
- سلامتپیوستگیSurge capacity decisions set how much shock a health system can absorb.What to watchFunded surge beds and staff
Governance findings are designed for the مجموعهٔ Global Systems Risk and Resilience. Risk appetite statements are decisions of boards and governments; the page describes how they are made and documented, following ISO 31000 and COSO, and sets none.
- Published risk appetite statements from public bodies, with dates.
- Cases where an appetite set in one sector moved risk to another.
موجودی‌ها، جریان‌ها، تأخیرها و یک آستانهٔ واژگونی.
دو موجودی، فشار و ظرفیت سازگاری، که با یک حلقهٔ رشد تقویت‌کننده، یک واکنش تعادل‌بخش با تأخیر و خسارت وقتی فشار از ظرفیت پیشی می‌گیرد به هم پیوسته‌اند؛ پس از آستانه، سامانه می‌تواند واژگون شود. مدل آموزشی با مقادیر تصویری اعلام‌شده، نه پیش‌بینی.
کنترل‌ها
- رشد فشار
- 6.0٪ در سال
- اثربخشی ظرفیت در کاهش فشار
- 4.0٪ در سال
- واکنش سرمایه‌گذاری به فشار ادراک‌شده
- 20%
- تأخیر ادراک
- 4.0 سال
- آستانهٔ واژگونی فشار
- شاخص 60
- تقویت پس از آستانه
- 2.0 برابر
- سال‌های شبیه‌سازی‌شده
- 50 سال
خوانش‌ها
- اوج فشار
- شاخص 113
- ظرفیت در پایان
- شاخص 186
- سال‌های بالاتر از آستانه
- 15.8 سال
رقم‌ها، روش‌ها و منابع
| سال | فشار | ظرفیت | ادراک‌شده |
|---|---|---|---|
| 0 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
| 4 | 23.3 | 44.9 | 21.2 |
| 8 | 27.2 | 42.2 | 24.0 |
| 12 | 31.7 | 42.3 | 27.7 |
| 16 | 36.8 | 45.5 | 32.2 |
| 20 | 42.3 | 51.5 | 37.2 |
| 24 | 47.9 | 60.3 | 42.6 |
| 28 | 53.2 | 71.3 | 48.0 |
| 32 | 57.8 | 84.3 | 53.1 |
| 36 | 66.4 | 98.4 | 58.4 |
| 40 | 82.7 | 115.9 | 69.7 |
| 44 | 97.8 | 139.7 | 83.8 |
| 48 | 109.1 | 169.4 | 97.3 |
روش‌ها
- پویایی‌شناسی سامانه Forrester (1961), Industrial Dynamics, MIT Press; Sterman (2000), Business Dynamics
- گذارهای بحرانی و نقاط واژگونی Scheffer and others (2009), Early-warning signals for critical transitions, Nature 461
- نمودار حلقهٔ علّی Sterman (2000), Business Dynamics, McGraw-Hill
- بادبزن عدم قطعیت (مونت‌کارلوی پارامتری) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- حساسیت‌سنجی تک‌متغیره (تورنادو) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
داده
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
در شش رکن، به رهبری Nexus Consortium
- آزمایش‌ها آزمایشگاه‌ها
- ساخته‌شده در مدیریت ریسک سامانه‌ای در Foundry
- آزموده‌شده در مدیریت ریسک سامانه‌ای در Universe
- مدون‌شده در ریسک‌های سامانه‌ای در Standards
- منتشرشده در مدیریت ریسک سامانه‌ای در Reports
- تدریس‌شده در دانشکدهٔ علم ریسک و روش‌ها در Academy
What is measured, and how well.
Each indicator carries its unit, its cadence, the kind of source behind it and the evidence label a value would carry. No values are shown: a programme supplies them under its own authority.
| Indicator | Unit | دورهٔ تکرار | Source type | برچسب |
|---|---|---|---|---|
| Risks with a named owner | percent of register entries | quarterly | فهرست ریسک | گزارش‌شده |
| Exposure against tolerance | ratio of measured exposure to stated tolerance | per reporting cycle | Risk reporting to the board or cabinet | گزارش‌شده |
| Tolerance breaches escalated on time | percent of breaches escalated within the defined period | quarterly | Escalation logs | گزارش‌شده |
| Cross-cutting risks with joint ownership | count of risks with a cross-unit owner | annual | حکمرانی ریسک charters | DECLARED |
| Board time on principal risks | share of agenda time | annual | Board minutes and committee records | گزارش‌شده |
| Open audit findings on risk governance | count by age band | quarterly | Internal audit tracking | گزارش‌شده |
How risk governance and appetite is modelled, measured and tested.
مدل، مفروضات، داده‌ها و عدم قطعیت آن، به شکلی که دانشمند یا مهندس بررسی می‌کند. ساختارها از روش‌های منتشرشده پیروی می‌کنند. مقادیر ترسیم‌شده تبیینی‌اند، نه یافته.
مدل، معادلات و مفروضات
The model structure used for risk governance and appetite, the assumptions it makes and how each is tested.
Ri = f(Hi, Ei, Vi, Ci)مخاطره، مواجهه، آسیب‌پذیری و ظرفیت مقابلهEAL = ∑k pk · Lkبر رویدادهای k با احتمال سالانهٔ pkxt+1 = A xt + B ut + εtA carries the couplings, u the shock, ε the error| فرض | چرا ساخته می‌شود | چگونه آزموده می‌شود |
|---|---|---|
| مخاطره و مواجهه در یک رویداد مستقل‌اند | انتگرال زیان را تحت‌کنترل نگه می‌دارد | مقایسه با برازش مفصل بر سوابق مشترک |
| جفت‌شدگی‌ها نزدیک نقطهٔ کار خطی‌اند | اجازه می‌دهد شوک‌ها از طریق A منتشر شوند | فراتر از دامنهٔ خطی آشفته کنید و مقایسه کنید |
| منحنی‌های آسیب‌پذیری میان مکان‌ها منتقل می‌شوند | منحنی‌های محلی به‌ندرت در دسترس‌اند | اعتبارسنجی در برابر زیان‌های مشاهده‌شده در جاهایی که وجود دارند |
- ورودی‌ها
- مجموعه‌داده‌های نسخه‌دار با خاستگاه
- خروجی‌ها
- توزیع‌ها، هرگز تک‌رقم‌ها
- کد
- منتشرشده با کارت مدل و آزمون‌ها
- بازتولید
- همان داده، کد، محیط و بذر
Where the evidence comes from.
Named public datasets and institutional records, each with its licence class. Sources by agreement are used only under their terms and never republished.
| منبع | What it gives | Licence class |
|---|---|---|
| ISO 31000 and its handbook | Principles and framework language for governance, roles and integration | Licensed standard, purchase required |
| COSO Enterprise Risk Management framework | Components and principles on governance, culture and appetite | Licensed publication, purchase required |
| OECD Recommendation on the Governance of Critical Risks and its implementation reports | Country practice on national حکمرانی ریسک and coordination | Public, OECD terms of use |
| Published annual reports and principal risk disclosures | How organisations describe their risks, appetite and governance | Public records, terms per publisher |
| National audit office reports on risk management in government | Independent findings on how public bodies govern risk | Public records, licence per office (to check) |
Who decides, and what the evidence serves.
ریسک سامانه‌ای Management prepares evidence. The decisions below are taken by the authorities named, under their own rules, and never by the platform.
| چه کسی تصمیم می‌گیرد | The question | Evidence this page serves |
|---|---|---|
| Boards and risk committees | What level of each principal risk the organisation accepts, and when a breach triggers action | Appetite templates; exposure against tolerance; ownership gaps |
| Cabinet offices and centres of government | Who coordinates national risks that cross ministries | Ownership maps of cross-cutting risks; peer country governance practice |
| Supervisors and regulators | Whether a regulated entity’s حکمرانی ریسک is adequate for its exposures | Governance reviews against named principles; escalation records |
| Internal audit functions | Which risk governance processes to examine next | Open findings; areas with weak ownership or untested tolerances |
Outputs this topic produces
- Risk ownership maps that show cross-cutting exposures and their gaps
- Appetite and tolerance templates linked to measurable indicators
- Governance reviews framed against ISO 31000 and COSO principles
- Briefing notes for boards and cabinet committees on systemic exposures
What governance experts ask.
- Who has authority to accept a given risk, and is that authority clear before a crisis rather than improvised during one?
- Is the stated اشتهای ریسک connected to real limits, budgets and decisions, or is it a statement no one uses?
- How are risks that the organisation shares with others, or imposes on others, reflected in its appetite?
- How does the board or council learn when exposure is drifting beyond what it agreed?
Why governance fails.
Post-event reviews of major failures repeatedly find that warning signs existed inside the organisation. The failure was not a lack of information but of authority, incentives and channels that would have carried that information to someone able and willing to act.
Diffuse ownership
Risks that cross departments or organisations have no single owner, so no one is accountable when they materialise.
Short horizons
Rewards for near-term performance can favour risks whose costs arrive later or fall on others.
Filtered reporting
Bad news is softened as it moves upward, so leaders see a calmer picture than staff do.
How governance and appetite are designed and tested.
- 01
Appetite frameworks
Statements of appetite translated into tolerances and limits for specific risk types. They work best where risks can be measured and worst for novel or shared risks.
- 02
Lines of defence
Separation of risk-taking, risk oversight and independent assurance. The model clarifies roles but can encourage box-ticking if not used thoughtfully.
- 03
تحلیل تصمیم
تحلیل تصمیم در شرایط عدم قطعیت makes trade-offs and values explicit. It depends on honest elicitation of preferences.
- 04
Governance reviews
Post-event and periodic reviews test whether governance worked as designed. They are only as useful as the willingness to act on them.
How it is studied, and what the methods cannot say.
- 01تحلیل تصمیم در شرایط عدم قطعیتMulti-criteria treatment choice · Decision trees for contingent plansApplied here
- 02کمّی‌سازی عدم قطعیت و اعتبارسنجی مدلPropagating input uncertainty · Separating kinds of uncertainty · Deep uncertainty framingApplied here
- 03احتمال و آمارFrequency and severity modelling · Dependence between risks · Combining data and judgementApplied here
Where this page’s references lead.
نهادها و اسنادی که این صفحه بر پایهٔ آن‌ها خوانده می‌شود. وضعیت و ویراست‌ها تغییر می‌کنند؛ هر پیوند به نهاد صادرکننده می‌رود.
پرسش و پاسخ.
What is risk appetite?
How is risk tolerance different from appetite?
Who should own a systemic risk?
Is a risk appetite statement required?
Can an organisation have appetite for systemic risk?
Does the platform review organisations’ governance?
شواهد را از همین صفحه ارسال کنید.
گزارش‌ها is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- ایمیلدرگاه GW-GCRIاز همین صفحه ارسال کنیدشواهد، یک اصلاحیه، یک مورد، یک روش، یک داوری، یک ترجمه یا ورودی نمایه. با برچسب این صفحه میرسد تا ویراستار مسئول آن را دریافت کند.
- Zenodoسپردهٔ بازآن را واگذار کنید و به جامعه ارائه دهیدسابقهٔ خود را با شناسهٔ ORCID خود در Zenodo منتشر کنید و سپس آن را در همانجا به جامعهٔ Reports ارسال کنید. گزینشگران آن را داوری می‌کنند؛ DOI از آنِ شما میماند.
- گزارش‌هاGCRIهمهٔ راههای مشارکت را ببینیدانواع مشارکت، نحوهٔ بررسی هر یک، اعتباری که دریافت میکنید، مجوز و آنچه هرگز پذیرفته نمیشود.
هرگز داده شخصی، جزئیات حساس زیرساخت یا چیزی را که حق اشتراکش را ندارید نفرستید. هر مشارکت پیش از استفاده داوری می‌شود؛ ارسال آن حق مؤلفی یا ویرایشی نمی‌دهد و حمایت مالی هرگز یافته‌ای را نمی‌خرد.
یک روش، یک مجموعه‌داده یا یک پرسش بیاورید.
اطلاعات و درخواست‌ها امروز باز است. هر درخواست یک شمارهٔ پیگیری می‌گیرد و گام بعدی را مشخص می‌کند؛ درخواست‌های عضویت، پرداخت‌ها، تخصیص رایانش و ثبت‌نام‌ها تنها زمانی باز می‌شوند که تیم، شرایط و ظرفیت داوری آن‌ها فراهم باشد.
اسناد حقوقی.
نقشه‌ها، داده‌ها و ارقام این سایت برای زمینه و اطلاعات عمومی نشان داده می‌شوند. توصیه، پیش‌بینی یا هشدار نیستند؛ حدود این اطلاعات در سلب مسئولیت‌ها و اعلامیه‌های داده بیان شده است.