GCRI · Systemisches Risikomanagement
Risikogovernance und Risikobereitschaft
Risk Governance decides who owns each risk, how much of it an institution is willing to carry, and how that position is challenged and reported. Appetite statements and tolerances only matter if they shape decisions on strategy, investment and operations. This page sets out how governance arrangements work, where they fail for interconnected risks, and what evidence boards, ministers and supervisors need to set and review an appetite they can defend.
Risk governance and appetite in seven parts.
- 01Die FrageRisk governance and appetite: how the risk develops
- 02DomänenübergreifendRisk appetite set in one sector constrains the others
- 03IndikatorenWas gemessen wird und wie gut
- 04QuellenWoher die Evidenz stammt
- 05EntscheidungenWer entscheidet und wozu die Evidenz dient
- 06KernfragenWas Governance-Fachleute fragen
- 07MechanismenWhy governance fails
Risk governance and appetite: how the risk develops.
Authority, objectives and acceptable exposure. The dossier below sets out how the risk develops, what is measured, where the data come from, how it is modelled and who decides.
Ownership fragments across silos
Risks that cross departments, sectors or jurisdictions often have no single owner. Each unit manages its share, and the combined exposure, which sits between them, is reported by nobody.
Appetite is set without measures
An appetite statement written in qualitative terms cannot be checked against exposure. Without tolerances tied to indicators, breaches are noticed late or argued away.
Short horizons crowd out slow risks
Reporting cycles reward attention to near-term, familiar risks. Slow-building and low-frequency risks, such as dependency concentration or climate exposure, receive less scrutiny until they materialise.
Challenge weakens over time
Independent risk functions and non-executive members lose influence when information is filtered, incentives align with growth, or dissent is costly. Governance then confirms decisions rather than testing them.
Risk register.
Die Ansicht, die ein Team nutzen würde, um dieses Thema zu verfolgen: seine Messgrößen, Zustände und Entscheidungen. Namen sind Beispiele, Werte sind illustrativ.
Risikoregister
Risk governance and appetite · Enterprise A · Review cycle Q1
Restrisiko
Wahrscheinlichkeit × Auswirkung, Risiken je Zelle
Anzahl der Risiken je Zelle. Die Schattierung folgt den Appetitbändern.
Über dem Risikoappetit
| Anbieterkonzentration | Beschaffung | Hoch | ▲ 1 |
| Überflutung von Rechenzentren | Betrieb | Hoch | ▼ 0 |
| Modellfehler in der Preisbildung | Finanzen | Mittel | ▲ 0 |
| Verlust von Schlüsselpersonal | Bevölkerung | Mittel | ▼ 1 |
Risikomanagementprozess nach der internationalen Norm
- Geltungsbereich, Kontext, Kriterienfestlegen
- IdentifizierenTaxonomie
- AnalysierenEintrittswahrscheinlichkeit · Auswirkung
- Evaluierengegenüber dem Risikoappetit
- BehandelnPläne
- Überwachen und überprüfenKRIs
- Erfassen und berichtenGremium
Behandlungsmaßnahmen
- T-11Kritische Komponente aus zwei QuellenVerantwortlich: Beschaffung · überfällig14 d verspätet
- T-14Ausweichstandort über Überflutungshöhe verlegenVerantwortlich: Betriebfällig in 18 d
- T-17Unabhängige ModellvalidierungVerantwortlich: Finanzenfällig in 15 d
Risk appetite set in one sector constrains the others.
- WasserKopplungUtility boards set service reliability targets that fix how much drought and outage risk customers carry.What to watchStated levels of service for supply interruptions
- EnergieKopplungReserve margins and stockholding obligations express a government’s appetite for supply risk.What to watchReserve margin policy and stock cover
- GesundheitKopplungSurge capacity decisions set how much shock a health system can absorb.What to watchFunded surge beds and staff
Governance findings are designed for the Serie Globales Systemrisiko und Resilienz. Risk appetite statements are decisions of boards and governments; the page describes how they are made and documented, following ISO 31000 and COSO, and sets none.
- Published risk appetite statements from public bodies, with dates.
- Cases where an appetite set in one sector moved risk to another.
Bestände, Flüsse, Verzögerungen und eine Kippschwelle.
Zwei Bestände, Druck und Anpassungsfähigkeit, verbunden durch eine sich verstärkende Wachstumsschleife, eine verzögerte ausgleichende Reaktion und Schäden, wenn der Druck die Fähigkeit übersteigt; jenseits der Schwelle kann das System kippen. Lehrmodell mit angegebenen illustrativen Werten, keine Vorhersage.
Steuerung
- Wachstum des Drucks
- 6,0 % pro Jahr
- Wirksamkeit der Kapazität bei der Druckminderung
- 4,0 % pro Jahr
- Investitionsreaktion auf wahrgenommenen Druck
- 20%
- Wahrnehmungsverzögerung
- 4.0 Jahre
- Kippschwelle des Drucks
- 60 Indizes
- Verstärkung jenseits der Schwelle
- 2,0-mal
- Simulierte Jahre
- 50 Jahre
Messwerte
- Spitzendruck
- 113 Index
- Kapazität am Ende
- Index 186
- Jahre über der Schwelle
- 15,8 Jahre
Zahlen, Methoden und Quellen
| Jahr | Druck | Kapazität | Wahrgenommen |
|---|---|---|---|
| 0 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
| 4 | 23.3 | 44.9 | 21.2 |
| 8 | 27.2 | 42.2 | 24.0 |
| 12 | 31.7 | 42.3 | 27.7 |
| 16 | 36.8 | 45.5 | 32.2 |
| 20 | 42.3 | 51.5 | 37.2 |
| 24 | 47.9 | 60.3 | 42.6 |
| 28 | 53.2 | 71.3 | 48.0 |
| 32 | 57.8 | 84.3 | 53.1 |
| 36 | 66.4 | 98.4 | 58.4 |
| 40 | 82.7 | 115.9 | 69.7 |
| 44 | 97.8 | 139.7 | 83.8 |
| 48 | 109.1 | 169.4 | 97.3 |
Methoden
- Systemdynamik Forrester (1961), Industrial Dynamics, MIT Press; Sterman (2000), Business Dynamics
- Kritische Übergänge und Kipppunkte Scheffer and others (2009), Early-warning signals for critical transitions, Nature 461
- Kausalschleifendiagramm Sterman (2000), Business Dynamics, McGraw-Hill
- Unsicherheitsfächer (Parameter-Monte-Carlo) Spiegelhalter, Pearson und Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Sensitivität mit jeweils einem Faktor (Tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Daten
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
Über die sechs Säulen, unter Leitung von Nexus Consortium
- Experimente Labore
- Erstellt in Systemisches Risikomanagement in Foundry
- Getestet am Systemisches Risikomanagement in Universe
- Kodifiziert in Systemische Risiken in Standards
- Veröffentlicht in Systemisches Risikomanagement in Reports
- Gelehrt in Fakultät für Risikowissenschaft und Methoden in der Akademie
Was gemessen wird und wie gut.
Jeder Indikator trägt seine Einheit, seinen Rhythmus, die Art der zugrunde liegenden Quelle und die Evidenzkennzeichnung, die ein Wert tragen würde. Es werden keine Werte gezeigt: Ein Programm liefert sie unter seiner eigenen Autorität.
| Indikator | Einheit | Takt | Quellentyp | Kennzeichnung |
|---|---|---|---|---|
| Risks with a named owner | percent of register entries | vierteljährlich | Risikoregister | BERICHTET |
| Exposure against tolerance | ratio of measured exposure to stated tolerance | per reporting cycle | Risk reporting to the board or cabinet | BERICHTET |
| Tolerance breaches escalated on time | percent of breaches escalated within the defined period | vierteljährlich | Escalation logs | BERICHTET |
| Cross-cutting risks with joint ownership | count of risks with a cross-unit owner | jährlich | Risk Governance charters | DEKLARIERT |
| Board time on principal risks | share of agenda time | jährlich | Board minutes and committee records | BERICHTET |
| Open audit findings on risk governance | count by age band | vierteljährlich | Internal audit tracking | BERICHTET |
How risk governance and appetite is modelled, measured and tested.
Das Modell, seine Annahmen, seine Daten und seine Unsicherheit in der Form, in der eine Wissenschaftlerin oder ein Ingenieur sie prüfen würde. Die Strukturen folgen veröffentlichten Methoden. Die dargestellten Werte sind illustrativ, keine Befunde.
Modell, Gleichungen und Annahmen
The model structure used for risk governance and appetite, the assumptions it makes and how each is tested.
Ri = f(Hi, Ei, Vi, Ci)Gefahr, Exposition, Verwundbarkeit und BewältigungskapazitätEAL = ∑k pk · Lküber Ereignisse k mit jährlicher Wahrscheinlichkeit pkxt+1 = A xt + B ut + εtA carries the couplings, u the shock, ε the error| Annahme | Warum es entsteht | Wie es geprüft wird |
|---|---|---|
| Gefahr und Exposition sind innerhalb eines Ereignisses unabhängig | Hält das Schadensintegral berechenbar | Mit einer Copula-Anpassung an gemeinsamen Aufzeichnungen vergleichen |
| Kopplungen sind nahe dem Arbeitspunkt linear | Lässt Schocks sich über A ausbreiten | Über den linearen Bereich hinaus stören und vergleichen |
| Vulnerabilitätskurven lassen sich zwischen Orten übertragen | Lokale Kurven sind selten verfügbar | Anhand beobachteter Schäden validieren, wo es sie gibt |
- Eingaben
- versionierte Datensätze mit Herkunftsnachweis
- Ergebnisse
- Verteilungen, nie einzelne Zahlen
- Code
- mit Modellkarte und Tests veröffentlicht
- Reproduktion
- gleiche Daten, Code, Umgebung und Seed
Woher die Evidenz stammt.
Benannte öffentliche Datensätze und institutionelle Aufzeichnungen, jeweils mit ihrer Lizenzklasse. Quellen auf Vereinbarungsbasis werden nur zu ihren Bedingungen genutzt und niemals weiterveröffentlicht.
| Quelle | Was es liefert | Lizenzklasse |
|---|---|---|
| ISO 31000 and its handbook | Principles and framework language for governance, roles and integration | Licensed standard, purchase required |
| COSO Enterprise Risk Management Framework | Components and principles on governance, culture and appetite | Licensed publication, purchase required |
| OECD Recommendation on the Governance of Critical Risks and its implementation reports | Country practice on national Risiko-Governance and coordination | Public, OECD terms of use |
| Published annual reports and principal risk disclosures | How organisations describe their risks, appetite and governance | Öffentliche Aufzeichnungen, Bedingungen je Herausgeber |
| National audit office reports on risk management in government | Independent findings on how public bodies govern risk | Public records, licence per office (to check) |
Wer entscheidet und wozu die Evidenz dient.
systemischer Risiken Management prepares evidence. The decisions below are taken by the authorities named, under their own rules, and never by the platform.
| Wer entscheidet | Die Frage | Evidenz, der diese Seite dient |
|---|---|---|
| Boards and risk committees | What level of each principal risk the organisation accepts, and when a breach triggers action | Appetite templates; exposure against tolerance; ownership gaps |
| Cabinet offices and centres of government | Who coordinates national risks that cross ministries | Ownership maps of cross-cutting risks; peer country governance practice |
| Supervisors and regulators | Whether a regulated entity’s Risiko-Governance is adequate for its exposures | Governance reviews against named principles; escalation records |
| Internal audit functions | Which risk governance processes to examine next | Open findings; areas with weak ownership or untested tolerances |
Ergebnisse, die dieses Thema hervorbringt
- Risk ownership maps that show cross-cutting exposures and their gaps
- Appetite and tolerance templates linked to measurable indicators
- Governance reviews framed against ISO 31000 and COSO principles
- Briefing notes for boards and cabinet committees on systemic exposures
Was Governance-Fachleute fragen.
- Who has authority to accept a given risk, and is that authority clear before a crisis rather than improvised during one?
- Is the stated Risikoappetit connected to real limits, budgets and decisions, or is it a statement no one uses?
- How are risks that the organisation shares with others, or imposes on others, reflected in its appetite?
- How does the board or council learn when exposure is drifting beyond what it agreed?
Why governance fails.
Post-event reviews of major failures repeatedly find that warning signs existed inside the organisation. The failure was not a lack of information but of authority, incentives and channels that would have carried that information to someone able and willing to act.
Diffuse ownership
Risks that cross departments or organisations have no single owner, so no one is accountable when they materialise.
Kurze Horizonte
Rewards for near-term performance can favour risks whose costs arrive later or fall on others.
Filtered reporting
Bad news is softened as it moves upward, so leaders see a calmer picture than staff do.
How governance and appetite are designed and tested.
- 01
Appetite frameworks
Statements of appetite translated into tolerances and limits for specific risk types. They work best where risks can be measured and worst for novel or shared risks.
- 02
Lines of defence
Separation of risk-taking, risk oversight and independent assurance. The model clarifies roles but can encourage box-ticking if not used thoughtfully.
- 03
Entscheidungsanalyse
Entscheidungsanalyse unter Unsicherheit makes trade-offs and values explicit. It depends on honest elicitation of preferences.
- 04
Governance reviews
Post-event and periodic reviews test whether governance worked as designed. They are only as useful as the willingness to act on them.
Wie es untersucht wird und was die Methoden nicht sagen können.
- 01Entscheidungsanalyse unter UnsicherheitMultikriterielle Wahl der Behandlung · Entscheidungsbäume für EventualpläneHier angewandt
- 02Unsicherheitsquantifizierung und ModellvalidierungFortpflanzung der Eingangsunsicherheit · Unterscheidung von Unsicherheitsarten · Rahmung tiefer UnsicherheitHier angewandt
- 03Wahrscheinlichkeit und StatistikModellierung von Häufigkeit und Schwere · Abhängigkeit zwischen Risiken · Verbindung von Daten und UrteilHier angewandt
Where this page’s references lead.
Die Gremien und Dokumente, vor deren Hintergrund diese Seite gelesen wird. Status und Ausgaben ändern sich; jeder Link führt zur herausgebenden Stelle.
Fragen und Antworten.
What is risk appetite?
How is risk tolerance different from appetite?
Who should own a systemic risk?
Is a risk appetite statement required?
Can an organisation have appetite for systemic risk?
Does the platform review organisations’ governance?
Evidenz von dieser Seite aus beitragen.
Berichte is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- E-MailZugang GW-GCRIVon dieser Seite aus sendenEvidenz, eine Korrektur, ein Fall, eine Methode, eine Prüfung, eine Übersetzung oder ein Beitrag zu einem Profil. Sie kommt mit dieser Seite gekennzeichnet an, sodass die zuständige Redaktion sie erhält.
- ZenodoOffene HinterlegungHinterlegen und bei der Community einreichenVeröffentlichen Sie Ihren eigenen Eintrag auf Zenodo mit Ihrer ORCID iD und reichen Sie ihn dort bei der Reports-Community ein. Kuratorinnen und Kuratoren prüfen ihn; der DOI bleibt bei Ihnen.
- BerichteGCRIAlle Wege zum Beitragen ansehenDie Beitragsarten, wie jede geprüft wird, welche Nennung Sie erhalten, die Lizenz und was nie angenommen wird.
Senden Sie nie personenbezogene Daten, sensible Infrastrukturdetails oder etwas, das Sie nicht weitergeben dürfen. Ein Beitrag wird vor der Nutzung geprüft; das Einsenden begründet weder Urheberschaft noch redaktionelle Rechte, und Sponsoring erkauft nie ein Ergebnis.
Bringen Sie eine Methode, einen Datensatz oder eine Frage mit.
Information und Anfragen sind heute offen. Eine Anfrage erhält ein Aktenzeichen und nennt den nächsten Schritt; Bewerbungen, Zahlungen, Rechenzuteilungen und Registrierungen öffnen erst, wenn Team, Bedingungen und Prüfkapazität bestehen.
Rechtliche Dokumente.
Karten, Daten und Zahlen auf dieser Website werden zu Kontext- und allgemeinen Informationszwecken gezeigt. Sie sind weder Beratung noch Prognosen oder Warnungen; die Grenzen der Information sind in den Haftungsausschlüssen und Datenhinweisen dargelegt.