GCRI · Sistemik Risk Yönetimi
Risk yönetişimi ve iştahı
Risk yönetişimi decides who owns each risk, how much of it an institution is willing to carry, and how that position is challenged and reported. Appetite statements and tolerances only matter if they shape decisions on strategy, investment and operations. This page sets out how governance arrangements work, where they fail for interconnected risks, and what evidence boards, ministers and supervisors need to set and review an appetite they can defend.
Risk governance and appetite in seven parts.
- 01SoruRisk governance and appetite: how the risk develops
- 02Alanlar genelindeRisk appetite set in one sector constrains the others
- 03GöstergelerNeyin ve ne kadar iyi ölçüldüğü
- 04KaynaklarKanıtın nereden geldiği
- 05KararlarKim karar verir ve kanıt neye hizmet eder
- 06Temel sorularYönetişim uzmanlarının sordukları
- 07MekanizmalarWhy governance fails
Risk governance and appetite: how the risk develops.
Authority, objectives and acceptable exposure. The dossier below sets out how the risk develops, what is measured, where the data come from, how it is modelled and who decides.
Ownership fragments across silos
Risks that cross departments, sectors or jurisdictions often have no single owner. Each unit manages its share, and the combined exposure, which sits between them, is reported by nobody.
Appetite is set without measures
An appetite statement written in qualitative terms cannot be checked against exposure. Without tolerances tied to indicators, breaches are noticed late or argued away.
Short horizons crowd out slow risks
Reporting cycles reward attention to near-term, familiar risks. Slow-building and low-frequency risks, such as dependency concentration or climate exposure, receive less scrutiny until they materialise.
Challenge weakens over time
Independent risk functions and non-executive members lose influence when information is filtered, incentives align with growth, or dissent is costly. Governance then confirms decisions rather than testing them.
Risk register.
Bir ekibin bu konuyu izlemek için kullanacağı ekran: ölçütleri, durumları ve kararları. Adlar örnektir ve değerler açıklayıcıdır.
Risk kaydı
Risk governance and appetite · Enterprise A · Review cycle Q1
Kalan risk
olasılık × etki, hücre başına riskler
Hücre başına risk sayısı. Gölgelendirme risk iştahı bantlarını izler.
İştahın üzerinde
| Tedarikçi yoğunlaşması | Satın alma | Yüksek | ▲ 1 |
| Veri merkezi su baskını | Operasyonlar | Yüksek | ▼ 0 |
| Fiyatlamada model hatası | Finans | Orta | ▲ 0 |
| Kilit personel kaybı | Nüfus | Orta | ▼ 1 |
Uluslararası standarda göre risk yönetimi süreci
- Kapsam, bağlam, ölçütlerküme
- Tanımlayıntaksonomi
- Analiz edinolasılık · etki
- Değerlendirinrisk iştahına karşı
- Ele alınplanlar
- İzleyin ve gözden geçirinKRI'lar
- Kaydedin ve bildirinkurul
Müdahale eylemleri
- T-11Çift kaynaklı kritik bileşenSahibi: satın alma · gecikmiş14 g gecikmiş
- T-14Yedek siteyi sel seviyesinin üzerine taşıyınSahibi: operasyonlardue 18 g sonra
- T-17Bağımsız model doğrulamasıSahibi: finansdue 15 g sonra
Risk appetite set in one sector constrains the others.
- SuBağlantıUtility boards set service reliability targets that fix how much drought and outage risk customers carry.What to watchStated levels of service for supply interruptions
- EnerjiBağlantıReserve margins and stockholding obligations express a government’s appetite for supply risk.What to watchReserve margin policy and stock cover
- SağlıkBağlantıSurge capacity decisions set how much shock a health system can absorb.What to watchFunded surge beds and staff
Governance findings are designed for the Global Systems Risk and Resilience series. Risk appetite statements are decisions of boards and governments; the page describes how they are made and documented, following ISO 31000 and COSO, and sets none.
- Published risk appetite statements from public bodies, with dates.
- Cases where an appetite set in one sector moved risk to another.
Stoklar, akımlar, gecikmeler ve bir devrilme eşiği.
İki stok, baskı ve uyum kapasitesi, kendini güçlendiren bir büyüme döngüsü, gecikmeli bir dengeleyici tepki ve baskı kapasiteyi aştığında oluşan hasarla birbirine bağlıdır; eşik aşıldığında sistem devrilebilir. Belirtilmiş açıklayıcı değerlerle bir öğretim modelidir, tahmin değildir.
Kontroller
- Baskının artışı
- yıllık %6,0
- Kapasitenin baskıyı azaltmadaki etkinliği
- yıllık %4,0
- Algılanan baskıya yatırım tepkisi
- 20%
- Algılama gecikmesi
- 4.0 yıl
- Baskının devrilme eşiği
- 60 endeks
- Eşik aşıldıktan sonra büyüme
- 2.0 kat
- Simüle edilen yıllar
- 50 yıl
Okumalar
- Tepe basınç
- 113 endeks
- Sondaki kapasite
- 186 endeks
- Eşiğin üzerindeki yıllar
- 15.8 yıl
Sayılar, yöntemler ve kaynaklar
| Yıl | Baskı | Kapasite | Algılanan |
|---|---|---|---|
| 0 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
| 4 | 23.3 | 44.9 | 21.2 |
| 8 | 27.2 | 42.2 | 24.0 |
| 12 | 31.7 | 42.3 | 27.7 |
| 16 | 36.8 | 45.5 | 32.2 |
| 20 | 42.3 | 51.5 | 37.2 |
| 24 | 47.9 | 60.3 | 42.6 |
| 28 | 53.2 | 71.3 | 48.0 |
| 32 | 57.8 | 84.3 | 53.1 |
| 36 | 66.4 | 98.4 | 58.4 |
| 40 | 82.7 | 115.9 | 69.7 |
| 44 | 97.8 | 139.7 | 83.8 |
| 48 | 109.1 | 169.4 | 97.3 |
Yöntemler
- Sistem dinamiği Forrester (1961), Industrial Dynamics, MIT Press; Sterman (2000), Business Dynamics
- Kritik geçişler ve devrilme noktaları Scheffer and others (2009), Early-warning signals for critical transitions, Nature 461
- Nedensel döngü diyagramı Sterman (2000), Business Dynamics, McGraw-Hill
- Belirsizlik yelpazesi (parametre Monte Carlo) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Tek seferde bir faktör duyarlılık analizi (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Veri
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
Nexus Consortium'un yürüttüğü altı ayak genelinde
- Deneyler Laboratuvarlar
- Yerleşik Foundry'de Sistemik Risk Yönetimi
- Test edildiği yer Universe'te Sistemik Risk Yönetimi
- Kodlandığı yer Standards'ta Sistemik Riskler
- Yayımlandığı yer Reports'ta Sistemik Risk Yönetimi
- Öğretildiği yer Academy'de Risk Bilimi ve Yöntemleri Fakültesi
Neyin ve ne kadar iyi ölçüldüğü.
Her gösterge birimini, sıklığını, ardındaki kaynak türünü ve bir değerin taşıyacağı kanıt etiketini taşır. Hiçbir değer gösterilmez: değerleri bir program kendi yetkisi altında sağlar.
| Gösterge | Birim | Sıklık | Kaynak türü | Etiket |
|---|---|---|---|---|
| Risks with a named owner | percent of register entries | üç ayda bir | Risk kaydı | BİLDİRİLMİŞ |
| Exposure against tolerance | ratio of measured exposure to stated tolerance | per reporting cycle | Risk reporting to the board or cabinet | BİLDİRİLMİŞ |
| Tolerance breaches escalated on time | percent of breaches escalated within the defined period | üç ayda bir | Escalation logs | BİLDİRİLMİŞ |
| Cross-cutting risks with joint ownership | count of risks with a cross-unit owner | yıllık | Risk yönetişimi charters | BEYAN EDİLDİ |
| Board time on principal risks | share of agenda time | yıllık | Board minutes and committee records | BİLDİRİLMİŞ |
| Open audit findings on risk governance | count by age band | üç ayda bir | Internal audit tracking | BİLDİRİLMİŞ |
How risk governance and appetite is modelled, measured and tested.
Model, varsayımları, verileri ve belirsizliği, bir bilim insanının veya mühendisin kontrol edeceği biçimde. Yapılar yayımlanmış yöntemleri izler. Çizilen değerler bulgu değil, açıklayıcıdır.
Model, denklemler ve varsayımlar
The model structure used for risk governance and appetite, the assumptions it makes and how each is tested.
Ri = f(Hi, Ei, Vi, Ci)tehlike, maruziyet, kırılganlık ve başa çıkma kapasitesiEAL = ∑k pk · Lkyıllık olasılığı pkxt+1 = A xt + B ut + εtA carries the couplings, u the shock, ε the error| Varsayım | Neden yapıldığı | Nasıl sınanır |
|---|---|---|
| Bir olay içinde tehlike ve maruziyet bağımsızdır | Kayıp integralini çözülebilir tutar | Ortak kayıtlara uydurulmuş bir kopula ile karşılaştırın |
| Bağlantılar çalışma noktası yakınında doğrusaldır | Şokların A üzerinden yayılmasına izin verir | Doğrusal aralığın ötesine itin ve karşılaştırın |
| Kırılganlık eğrileri yerler arasında aktarılabilir | Yerel eğriler nadiren mevcuttur | Mevcut olduğunda gözlemlenen kayıplarla doğrulayın |
- Girdiler
- kaynağı belgelenmiş, sürümlü veri setleri
- Çıktılar
- dağılımlar, asla tek sayılar değil
- Kod
- model kartı ve testlerle birlikte yayımlanır
- Yeniden üretim
- aynı veri, kod, ortam ve tohum değeri
Kanıtın nereden geldiği.
Her biri lisans sınıfıyla birlikte, adı belirtilmiş kamuya açık veri kümeleri ve kurumsal kayıtlar. Anlaşmaya dayalı kaynaklar yalnızca koşullarına göre kullanılır ve asla yeniden yayımlanmaz.
| Kaynak | Sağladıkları | Lisans sınıfı |
|---|---|---|
| ISO 31000 and its handbook | Principles and framework language for governance, roles and integration | Licensed standard, purchase required |
| COSO Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesi | Components and principles on governance, culture and appetite | Licensed publication, purchase required |
| OECD Recommendation on the Governance of Critical Risks and its implementation reports | Country practice on national risk yönetişimi and coordination | Public, OECD terms of use |
| Published annual reports and principal risk disclosures | How organisations describe their risks, appetite and governance | Kamu kayıtları, yayıncı başına koşullar |
| National audit office reports on risk management in government | Independent findings on how public bodies govern risk | Public records, licence per office (to check) |
Kim karar verir ve kanıt neye hizmet eder.
Sistemik Risk Management prepares evidence. The decisions below are taken by the authorities named, under their own rules, and never by the platform.
| Kim karar verir | Soru | Bu sayfanın hizmet ettiği kanıt |
|---|---|---|
| Boards and risk committees | What level of each principal risk the organisation accepts, and when a breach triggers action | Appetite templates; exposure against tolerance; ownership gaps |
| Cabinet offices and centres of government | Who coordinates national risks that cross ministries | Ownership maps of cross-cutting risks; peer country governance practice |
| Supervisors and regulators | Whether a regulated entity’s risk yönetişimi is adequate for its exposures | Governance reviews against named principles; escalation records |
| Internal audit functions | Which risk governance processes to examine next | Open findings; areas with weak ownership or untested tolerances |
Bu konunun ürettiği çıktılar
- Risk ownership maps that show cross-cutting exposures and their gaps
- Appetite and tolerance templates linked to measurable indicators
- Governance reviews framed against ISO 31000 and COSO principles
- Briefing notes for boards and cabinet committees on systemic exposures
Yönetişim uzmanlarının sordukları.
- Who has authority to accept a given risk, and is that authority clear before a crisis rather than improvised during one?
- Is the stated Risk iştahını connected to real limits, budgets and decisions, or is it a statement no one uses?
- How are risks that the organisation shares with others, or imposes on others, reflected in its appetite?
- How does the board or council learn when exposure is drifting beyond what it agreed?
Why governance fails.
Post-event reviews of major failures repeatedly find that warning signs existed inside the organisation. The failure was not a lack of information but of authority, incentives and channels that would have carried that information to someone able and willing to act.
Diffuse ownership
Risks that cross departments or organisations have no single owner, so no one is accountable when they materialise.
Kısa ufuklar
Rewards for near-term performance can favour risks whose costs arrive later or fall on others.
Filtered reporting
Bad news is softened as it moves upward, so leaders see a calmer picture than staff do.
How governance and appetite are designed and tested.
- 01
Appetite frameworks
Statements of appetite translated into tolerances and limits for specific risk types. They work best where risks can be measured and worst for novel or shared risks.
- 02
Lines of defence
Separation of risk-taking, risk oversight and independent assurance. The model clarifies roles but can encourage box-ticking if not used thoughtfully.
- 03
Karar analizi
Belirsizlik altında karar analizi makes trade-offs and values explicit. It depends on honest elicitation of preferences.
- 04
Governance reviews
Post-event and periodic reviews test whether governance worked as designed. They are only as useful as the willingness to act on them.
Nasıl incelendiği ve yöntemlerin söyleyemeyecekleri.
- 01Belirsizlik altında karar analiziÇok ölçütlü işleme seçimi · Koşullu planlar için karar ağaçlarıBurada uygulanır
- 02Belirsizliğin nicelleştirilmesi ve model doğrulamasıGirdi belirsizliğinin yayılımı · Belirsizlik türlerinin ayrılması · Derin belirsizlik çerçevesiBurada uygulanır
- 03Olasılık ve istatistikSıklık ve şiddet modellemesi · Riskler arası bağımlılık · Veri ile uzman görüşünü birleştirmeBurada uygulanır
Where this page’s references lead.
Bu sayfanın karşılaştırıldığı kuruluşlar ve belgeler. Durumlar ve sürümler değişir; her bağlantı yayımlayan kuruluşa gider.
Sorular ve yanıtlar.
What is risk appetite?
How is risk tolerance different from appetite?
Who should own a systemic risk?
Is a risk appetite statement required?
Can an organisation have appetite for systemic risk?
Does the platform review organisations’ governance?
Bu sayfadan kanıt katkısında bulunun.
Raporlar is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- E-postaGW-GCRI geçidiBu sayfadan gönderinKanıt, bir düzeltme, bir vaka, bir yöntem, bir inceleme, bir çeviri veya profil girdisi. Bu sayfayla etiketlenmiş olarak gelir; böylece sayfanın sahibi editör onu alır.
- ZenodoAçık depoDepolayın ve topluluğa gönderinKendi kaydınızı ORCID iD'nizle Zenodo'da yayımlayın, ardından orada Reports topluluğuna gönderin. Küratörler inceler; DOI sizde kalır.
- RaporlarGCRIKatkıda bulunmanın tüm yollarını görünKatkı türleri, her birinin nasıl incelendiği, alacağınız atıf, lisans ve asla kabul edilmeyenler.
Hiçbir zaman kişisel veri, hassas altyapı ayrıntısı veya paylaşma hakkınız olmayan hiçbir şey göndermeyin. Bir katkı kullanılmadan önce incelenir. Katkıyı göndermek yazarlık veya editoryal hak sağlamaz ve sponsorluk hiçbir zaman bir bulgu satın almaz.
Bir yöntem, bir veri seti ya da bir soru getirin.
Bilgi ve başvurular bugün açıktır. Bir başvuru bir referans numarası alır ve bir sonraki adımı belirtir; başvurular, ödemeler, işlem kapasitesi tahsisleri ve kayıtlar yalnızca ekipleri, koşulları ve inceleme kapasiteleri mevcut olduğunda açılır.
Hukuki belgeler.
Bu sitedeki haritalar, veriler ve şekiller bağlam ve genel bilgi amacıyla gösterilir. Tavsiye, tahmin ya da uyarı değildir; bilgilerin sınırları Sorumluluk Reddi ve Veri Bildirimleri'nde açıklanmıştır.