GCRI · Управление системными рисками
Управление рисками и риск-аппетит
Управление рисками decides who owns each risk, how much of it an institution is willing to carry, and how that position is challenged and reported. Appetite statements and tolerances only matter if they shape decisions on strategy, investment and operations. This page sets out how governance arrangements work, where they fail for interconnected risks, and what evidence boards, ministers and supervisors need to set and review an appetite they can defend.
Risk governance and appetite in seven parts.
- 01ВопросRisk governance and appetite: how the risk develops
- 02По всем областямRisk appetite set in one sector constrains the others
- 03ИндикаторыЧто измеряется и насколько хорошо
- 04ИсточникиОткуда берётся доказательная база
- 05РешенияКто принимает решения и чему служит доказательная база
- 06Ключевые вопросыЧто спрашивают эксперты по управлению
- 07МеханизмыWhy governance fails
Risk governance and appetite: how the risk develops.
Authority, objectives and acceptable exposure. The dossier below sets out how the risk develops, what is measured, where the data come from, how it is modelled and who decides.
Ownership fragments across silos
Risks that cross departments, sectors or jurisdictions often have no single owner. Each unit manages its share, and the combined exposure, which sits between them, is reported by nobody.
Appetite is set without measures
An appetite statement written in qualitative terms cannot be checked against exposure. Without tolerances tied to indicators, breaches are noticed late or argued away.
Short horizons crowd out slow risks
Reporting cycles reward attention to near-term, familiar risks. Slow-building and low-frequency risks, such as dependency concentration or climate exposure, receive less scrutiny until they materialise.
Challenge weakens over time
Independent risk functions and non-executive members lose influence when information is filtered, incentives align with growth, or dissent is costly. Governance then confirms decisions rather than testing them.
Risk register.
Экран, который команда использовала бы для отслеживания этой темы: её показатели, состояния и решения. Названия приведены для примера, а значения иллюстративны.
Реестр рисков
Risk governance and appetite · Enterprise A · Review cycle Q1
Остаточный риск
вероятность × воздействие, риски в ячейке
Число рисков в каждой ячейке. Заливка соответствует диапазонам риск-аппетита.
Выше риск-аппетита
| Концентрация поставщиков | Закупки | Высокий | ▲ 1 |
| Затопление центров обработки данных | Операции | Высокий | ▼ 0 |
| Модельная ошибка в ценообразовании | Финансы | Средний | ▲ 0 |
| Потеря ключевого персонала | Население | Средний | ▼ 1 |
Процесс управления рисками по международному стандарту
- Область применения, контекст, критериинабор
- Идентифицироватьтаксономия
- Анализироватьвероятность · воздействие
- Оценитьпо сравнению с допустимым уровнем
- Обработатьпланы
- Мониторинг и пересмотрКИР
- Запись и отчётсовет
Меры по обработке
- T-11Критически важный компонент с двумя источниками поставкиОтветственный: закупки · просрочено14 дн. просрочки
- T-14Перенести резервную площадку выше уровня затопленияОтветственный: эксплуатациясрок через 18 дн.
- T-17Независимая валидация моделейОтветственный: финансысрок через 15 дн.
Risk appetite set in one sector constrains the others.
- ВодаВзаимосвязиUtility boards set service reliability targets that fix how much drought and outage risk customers carry.What to watchStated levels of service for supply interruptions
- ЭнергетикаВзаимосвязиReserve margins and stockholding obligations express a government’s appetite for supply risk.What to watchReserve margin policy and stock cover
- ЗдравоохранениеВзаимосвязиSurge capacity decisions set how much shock a health system can absorb.What to watchFunded surge beds and staff
Governance findings are designed for the серия «Риск и устойчивость глобальных систем». Risk appetite statements are decisions of boards and governments; the page describes how they are made and documented, following ISO 31000 and COSO, and sets none.
- Published risk appetite statements from public bodies, with dates.
- Cases where an appetite set in one sector moved risk to another.
Запасы, потоки, задержки и порог перелома.
Два запаса, давление и адаптивная способность, связаны усиливающей петлёй роста, запаздывающей балансирующей реакцией и ущербом, когда давление опережает способность; за порогом система может опрокинуться. Учебная модель с заявленными иллюстративными значениями, а не прогноз.
Меры контроля
- Рост давления
- 6.0% в год
- Эффективность способности в снижении давления
- 4.0% в год
- Инвестиционная реакция на воспринимаемое давление
- 20%
- Задержка восприятия
- 4.0 года
- Порог перелома давления
- индекс 60
- Усиление после прохождения порога
- 2.0 раза
- Смоделированные годы
- Лет: 50
Показания
- Пиковое давление
- 113 индекс
- Мощность в конце
- индекс 186
- Лет выше порога
- 15.8 года
Числа, методы и источники
| Год | Давление | Мощность | Воспринимаемое |
|---|---|---|---|
| 0 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
| 4 | 23.3 | 44.9 | 21.2 |
| 8 | 27.2 | 42.2 | 24.0 |
| 12 | 31.7 | 42.3 | 27.7 |
| 16 | 36.8 | 45.5 | 32.2 |
| 20 | 42.3 | 51.5 | 37.2 |
| 24 | 47.9 | 60.3 | 42.6 |
| 28 | 53.2 | 71.3 | 48.0 |
| 32 | 57.8 | 84.3 | 53.1 |
| 36 | 66.4 | 98.4 | 58.4 |
| 40 | 82.7 | 115.9 | 69.7 |
| 44 | 97.8 | 139.7 | 83.8 |
| 48 | 109.1 | 169.4 | 97.3 |
Методы
- Системная динамика Forrester (1961), Industrial Dynamics, MIT Press; Sterman (2000), Business Dynamics
- Критические переходы и точки перелома Scheffer and others (2009), Early-warning signals for critical transitions, Nature 461
- Диаграмма причинно-следственных петель Sterman (2000), Business Dynamics, McGraw-Hill
- Веер неопределённости (параметрический метод Монте-Карло) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Анализ чувствительности по одному фактору (торнадо) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Данные
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
По шести опорам, под руководством Nexus Consortium
- Эксперименты Лаборатории
- Построено в Управление системными рисками в Foundry
- Проверено в Управление системными рисками в Universe
- Закреплено в Системные риски в Standards
- Опубликовано в «Управление системными рисками» в Reports
- Преподаётся в Факультет науки о рисках и методов в Academy
Что измеряется и насколько хорошо.
Каждый показатель указывает свою единицу, периодичность, тип источника и метку доказательной базы, которую несло бы значение. Значения не показываются: программа предоставляет их под собственную ответственность.
| Индикатор | Единица | Периодичность | Тип источника | Метка |
|---|---|---|---|---|
| Risks with a named owner | percent of register entries | ежеквартально | Реестр рисков | СООБЩЕНО |
| Exposure against tolerance | ratio of measured exposure to stated tolerance | per reporting cycle | Risk reporting to the board or cabinet | СООБЩЕНО |
| Tolerance breaches escalated on time | percent of breaches escalated within the defined period | ежеквартально | Escalation logs | СООБЩЕНО |
| Cross-cutting risks with joint ownership | count of risks with a cross-unit owner | ежегодно | Управление рисками charters | ЗАДЕКЛАРИРОВАНО |
| Board time on principal risks | share of agenda time | ежегодно | Board minutes and committee records | СООБЩЕНО |
| Open audit findings on risk governance | count by age band | ежеквартально | Internal audit tracking | СООБЩЕНО |
How risk governance and appetite is modelled, measured and tested.
Модель, её допущения, данные и неопределённость в том виде, в каком их проверил бы учёный или инженер. Структуры следуют опубликованным методам. Показанные значения являются иллюстративными, а не результатами.
Модель, уравнения и допущения
The model structure used for risk governance and appetite, the assumptions it makes and how each is tested.
Ri = f(Hi, Ei, Vi, Ci)опасность, подверженность, уязвимость и потенциал реагированияEAL = ∑k pk · Lkпо событиям k с годовой вероятностью pkxt+1 = A xt + B ut + εtA carries the couplings, u the shock, ε the error| Допущение | Зачем это создаётся | Как это проверяется |
|---|---|---|
| В пределах события опасность и подверженность независимы | Делает интеграл убытков вычислимым | Сравнить с подгонкой копулы по совместным записям |
| Вблизи рабочей точки связи линейны | Позволяет потрясениям распространяться через A | Выйдите за пределы линейного диапазона и сравните |
| Кривые уязвимости переносятся между местами | Местные кривые редко доступны | Проверять по наблюдаемым убыткам там, где они есть |
- Исходные данные
- версионированные наборы данных с указанием происхождения
- Результаты
- распределения, а не отдельные числа
- Код
- выпускается вместе с карточкой модели и тестами
- Воспроизведение
- те же данные, код, среда и начальное значение
Откуда берётся доказательная база.
Названные публичные наборы данных и институциональные записи, каждый со своим классом лицензии. Источники по соглашению используются только на их условиях и никогда не публикуются повторно.
| Источник | Что он даёт | Класс лицензии |
|---|---|---|
| ISO 31000 and its handbook | Principles and framework language for governance, roles and integration | Licensed standard, purchase required |
| Концепция управления рисками организации COSO | Components and principles on governance, culture and appetite | Licensed publication, purchase required |
| OECD Recommendation on the Governance of Critical Risks and its implementation reports | Country practice on national управления рисками and coordination | Public, OECD terms of use |
| Published annual reports and principal risk disclosures | How organisations describe their risks, appetite and governance | Публичные записи, условия каждого издателя |
| National audit office reports on risk management in government | Independent findings on how public bodies govern risk | Public records, licence per office (to check) |
Кто принимает решения и чему служит доказательная база.
системными рисками Management prepares evidence. The decisions below are taken by the authorities named, under their own rules, and never by the platform.
| Кто принимает решение | Вопрос | Доказательная база, которую обслуживает эта страница |
|---|---|---|
| Boards and risk committees | What level of each principal risk the organisation accepts, and when a breach triggers action | Appetite templates; exposure against tolerance; ownership gaps |
| Cabinet offices and centres of government | Who coordinates national risks that cross ministries | Ownership maps of cross-cutting risks; peer country governance practice |
| Supervisors and regulators | Whether a regulated entity’s управления рисками is adequate for its exposures | Governance reviews against named principles; escalation records |
| Internal audit functions | Which risk governance processes to examine next | Open findings; areas with weak ownership or untested tolerances |
Результаты, которые даёт эта тема
- Risk ownership maps that show cross-cutting exposures and their gaps
- Appetite and tolerance templates linked to measurable indicators
- Governance reviews framed against ISO 31000 and COSO principles
- Briefing notes for boards and cabinet committees on systemic exposures
Что спрашивают эксперты по управлению.
- Who has authority to accept a given risk, and is that authority clear before a crisis rather than improvised during one?
- Is the stated риск-аппетит connected to real limits, budgets and decisions, or is it a statement no one uses?
- How are risks that the organisation shares with others, or imposes on others, reflected in its appetite?
- How does the board or council learn when exposure is drifting beyond what it agreed?
Why governance fails.
Post-event reviews of major failures repeatedly find that warning signs existed inside the organisation. The failure was not a lack of information but of authority, incentives and channels that would have carried that information to someone able and willing to act.
Diffuse ownership
Risks that cross departments or organisations have no single owner, so no one is accountable when they materialise.
Короткие горизонты
Rewards for near-term performance can favour risks whose costs arrive later or fall on others.
Filtered reporting
Bad news is softened as it moves upward, so leaders see a calmer picture than staff do.
How governance and appetite are designed and tested.
- 01
Appetite frameworks
Statements of appetite translated into tolerances and limits for specific risk types. They work best where risks can be measured and worst for novel or shared risks.
- 02
Lines of defence
Separation of risk-taking, risk oversight and independent assurance. The model clarifies roles but can encourage box-ticking if not used thoughtfully.
- 03
Анализ решений
Анализ решений в условиях неопределённости makes trade-offs and values explicit. It depends on honest elicitation of preferences.
- 04
Governance reviews
Post-event and periodic reviews test whether governance worked as designed. They are only as useful as the willingness to act on them.
Как это изучается и чего методы не могут сказать.
- 01Анализ решений в условиях неопределённостиМногокритериальный выбор мер обработки · Деревья решений для планов на случай непредвиденных обстоятельствПрименяется здесь
- 02Количественная оценка неопределённости и валидация моделейРаспространение неопределённости входных данных · Разделение видов неопределённости · Постановка задач в условиях глубокой неопределённостиПрименяется здесь
- 03Теория вероятностей и статистикаМоделирование частоты и тяжести · Зависимость между рисками · Сочетание данных и сужденийПрименяется здесь
Where this page’s references lead.
Органы и документы, с которыми сопоставляется эта страница. Статусы и редакции меняются; каждая ссылка ведёт к выпускающему органу.
Вопросы и ответы.
What is risk appetite?
How is risk tolerance different from appetite?
Who should own a systemic risk?
Is a risk appetite statement required?
Can an organisation have appetite for systemic risk?
Does the platform review organisations’ governance?
Поделитесь доказательствами с этой страницы.
Отчёты is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- Электронная почтаШлюз GW-GCRIОтправьте с этой страницыДоказательная база, исправление, случай, метод, рецензия, перевод или вклад в профиль. Материал приходит с пометкой этой страницы, поэтому его получает редактор, отвечающий за неё.
- ZenodoОткрытый депозитДепонируйте и подайте в сообществоОпубликуйте собственную запись на Zenodo со своим идентификатором ORCID iD, затем подайте её в сообщество Reports. Кураторы проверяют её; DOI остаётся за вами.
- ОтчётыGCRIВсе способы внести вкладВиды вклада, порядок рецензирования каждого из них, указание авторства, лицензия и то, что никогда не принимается.
Никогда не отправляйте персональные данные, сведения о чувствительной инфраструктуре или то, чем вы не вправе делиться. Материал проходит рассмотрение перед использованием; его отправка не дает авторских или редакционных прав, а спонсорство никогда не покупает выводы.
Предложите метод, набор данных или вопрос.
Информация и запросы открыты уже сегодня. Запрос получает номер и указывает следующий шаг; заявки, платежи, выделение вычислительных ресурсов и регистрации открываются только тогда, когда существуют их команда, условия и возможности для проверки.
Юридические документы.
Карты, данные и рисунки на этом сайте приводятся для контекста и общей информации. Они не являются советом, прогнозом или предупреждением; ограничения информации изложены в Оговорках и уведомлениях о данных.