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GCRI · システミックリスク管理

リスク・ガバナンスとリスク選好

リスク・ガバナンス decides who owns each risk, how much of it an institution is willing to carry, and how that position is challenged and reported. Appetite statements and tolerances only matter if they shape decisions on strategy, investment and operations. This page sets out how governance arrangements work, where they fail for interconnected risks, and what evidence boards, ministers and supervisors need to set and review an appetite they can defend.

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01目次

Risk governance and appetite in seven parts.

この資料集の内容7 つの部分
  1. 01質問Risk governance and appetite: how the risk develops
  2. 02分野を横断してRisk appetite set in one sector constrains the others
  3. 03指標何を、どの程度うまく測定しているか
  4. 04出典エビデンスの出どころ
  5. 05決定誰が決め、エビデンスが何に役立つか
  6. 06中核となる問いガバナンスの専門家が問うこと
  7. 07メカニズムWhy governance fails
02質問

Risk governance and appetite: how the risk develops.

Authority, objectives and acceptable exposure. The dossier below sets out how the risk develops, what is measured, where the data come from, how it is modelled and who decides.

メカニズム

Ownership fragments across silos

Risks that cross departments, sectors or jurisdictions often have no single owner. Each unit manages its share, and the combined exposure, which sits between them, is reported by nobody.

メカニズム

Appetite is set without measures

An appetite statement written in qualitative terms cannot be checked against exposure. Without tolerances tied to indicators, breaches are noticed late or argued away.

メカニズム

Short horizons crowd out slow risks

Reporting cycles reward attention to near-term, familiar risks. Slow-building and low-frequency risks, such as dependency concentration or climate exposure, receive less scrutiny until they materialise.

メカニズム

Challenge weakens over time

Independent risk functions and non-executive members lose influence when information is filtered, incentives align with growth, or dissent is costly. Governance then confirms decisions rather than testing them.

03監視

Risk register.

このテーマを追跡するためにチームが使う画面：その指標、状態、決定。名前は例であり、値はイメージです。

リスク登録簿

Risk governance and appetite · Enterprise A · Review cycle Q1

リスク選好を超える 3 つのリスクGCRI・システミックリスク管理

残留リスク

発生可能性 × 影響、セルごとのリスク数

セルごとのリスク数。色分けはリスク選好の帯に従います。

リスク選好を超過

供給者の集中調達高▲ 1
データセンターの浸水運用高▼ 0
価格設定におけるモデル誤差金融中▲ 0
主要スタッフの喪失人口中▼ 1

国際規格に基づくリスクマネジメントのプロセス

  1. スコープ、文脈、基準セット
  2. 識別する分類体系
  3. 分析する可能性・影響
  4. 評価するリスク選好との比較
  5. 対処する計画
  6. 監視とレビューKRI
  7. 記録と報告理事会

対応策

  1. T-11重要部品の二重調達担当：調達・期限超過14 遅延日数
  2. T-14バックアップ拠点を浸水位より高い場所へ移す担当：運用期限まで 18 日
  3. T-17独立したモデル検証担当：財務期限まで 15 日
Risk register: the screen’s structure, terms and states for Risk governance and appetite.例示の名称と説明用の値です。設計であり、記録でも稼働中のシステムでもありません。
04分野を横断して

Risk appetite set in one sector constrains the others.

Governance findings are designed for the グローバル・システム・リスクとレジリエンスのシリーズ. Risk appetite statements are decisions of boards and governments; the page describes how they are made and documented, following ISO 31000 and COSO, and sets none.

  • Published risk appetite statements from public bodies, with dates.
  • Cases where an appetite set in one sector moved risk to another.
05シミュレーター

ストック、フロー、遅れ、そして転換点の閾値。

二つのストック、圧力と 適応能力という 2 つのストックが、自己強化的な成長ループ、遅れて働く均衡化の反応、圧力が能力を上回ったときの損害で結ばれています。閾値を越えるとシステムは転換しえます。明示された例示値を使う教育用モデルであり、予測ではありません。

管理策

圧力の増大
年 6.0%
圧力を下げる上での能力の効果
年 4.0%
認識された圧力への投資の反応
20%
認知の遅れ
4.0 年
圧力の転換しきい値
60 指数
閾値を越えた後の増幅
2.0 倍
シミュレーションした年数
50 年

読み取り値

最大圧力
113 指数
最後に残る能力
186 指数
閾値を超えた年数
15.8 年
数値、手法、出典
年圧力能力知覚された
020.050.020.0
423.344.921.2
827.242.224.0
1231.742.327.7
1636.845.532.2
2042.351.537.2
2447.960.342.6
2853.271.348.0
3257.884.353.1
3666.498.458.4
4082.7115.969.7
4497.8139.783.8
48109.1169.497.3

手法

  1. システム・ダイナミクス Forrester (1961), Industrial Dynamics, MIT Press; Sterman (2000), Business Dynamics
  2. 臨界転移と転換点 Scheffer and others (2009), Early-warning signals for critical transitions, Nature 461
  3. 因果ループ図 Sterman (2000), Business Dynamics, McGraw-Hill
  4. 不確実性ファン（パラメータ・モンテカルロ） Spiegelhalter, Pearson and Short (2011)、Visualising uncertainty about the future、Science 333
  5. 一因子ずつの感度分析（トルネード図） Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley

データ

No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.

ストック、フロー、遅れ、転換点のしきい値。説明用の教材モデルで、実測データではなくコントロールで設定した値に基づいて動きます。手法：システムダイナミクス（Forrester (1961)、Industrial Dynamics、MIT Press、Sterman (2000)、Business Dynamics）、臨界遷移と転換点（Scheffer and others (2009)、Early-warning signals for critical transitions、Nature 461）、因果ループ図（Sterman (2000)、Business Dynamics、McGraw-Hill）。

6 本の柱を通じて、Nexus Consortium が主導

06指標

何を、どの程度うまく測定しているか。

各指標には、その単位、更新頻度、背後にある出典の種類、値が持つことになるエビデンスのラベルが付いています。値は表示しません：プログラムが自らの権限のもとで値を提供します。

指標単位周期出典の種類ラベル
Risks with a named ownerpercent of register entries四半期ごとリスク登録簿報告値
Exposure against toleranceratio of measured exposure to stated toleranceper reporting cycleRisk reporting to the board or cabinet報告値
Tolerance breaches escalated on timepercent of breaches escalated within the defined period四半期ごとEscalation logs報告値
Cross-cutting risks with joint ownershipcount of risks with a cross-unit owner年次リスク・ガバナンス charters申告済み
Board time on principal risksshare of agenda time年次Board minutes and committee records報告値
Open audit findings on risk governancecount by age band四半期ごとInternal audit tracking報告値
07手法とエビデンス

How risk governance and appetite is modelled, measured and tested.

モデル、その仮定、データ、不確実性を、科学者やエンジニアが確認する形で示します。構造は公表された手法に従っています。描かれた値は例示であり、知見ではありません。

モデル、方程式、仮定

The model structure used for risk governance and appetite, the assumptions it makes and how each is tested.

要素 i のリスクRi = f(Hi, Ei, Vi, Ci)ハザード、エクスポージャー、脆弱性、対処能力
年間期待損失EAL = ∑k pk · Lk年間確率 pk
結合システムxt+1 = A xt + B ut + εtA carries the couplings, u the shock, ε the error
仮定作られる理由検証の方法
一つの事象の中では、ハザードとエクスポージャーは独立している損失の積分を扱いやすく保つ同時記録に当てはめたコピュラと比較
結合は動作点の近くで線形であるショックを A を通じて伝播させる線形範囲を超えて摂動を与えて比較する
脆弱性曲線は場所を越えて適用できる地域固有の曲線はめったに得られない観測された損失がある場合はそれに照らして検証
入力
来歴付きのバージョン管理されたデータセット
成果物
分布であり、単一の数値ではない
コード
モデルカードと試験とともに公開
再現
同じデータ、コード、環境、シード
標準的なリスクおよび状態空間の定式化です。挙げた前提はこの手法に典型的なもので、審査のために示しており、結果ではありません。
FAIR 原則・GO FAIR と FORCE11W3C PROV・World Wide Web Consortium不確実性の一貫した扱いに関するガイダンス・IPCCCEOS 解析即応データ・地球観測衛星委員会
08出典

エビデンスの出所。

名前の明示された公開データセットと機関の記録。それぞれにライセンス区分があります。合意に基づく出典は、その条件のもとでのみ使用し、再公開することはありません。

出典提供するものライセンス区分
ISO 31000 and its handbookPrinciples and framework language for governance, roles and integrationLicensed standard, purchase required
COSO 全社的リスク管理フレームワークComponents and principles on governance, culture and appetiteLicensed publication, purchase required
OECD Recommendation on the Governance of Critical Risks and its implementation reportsCountry practice on national リスクガバナンス and coordinationPublic, OECD terms of use
Published annual reports and principal risk disclosuresHow organisations describe their risks, appetite and governance公的記録、条件は発行者ごと
National audit office reports on risk management in governmentIndependent findings on how public bodies govern riskPublic records, licence per office (to check)
09決定

誰が決め、エビデンスが何に役立つか。

システミック・リスク Management prepares evidence. The decisions below are taken by the authorities named, under their own rules, and never by the platform.

誰が決定するか質問このページが提供するエビデンス
Boards and risk committeesWhat level of each principal risk the organisation accepts, and when a breach triggers actionAppetite templates; exposure against tolerance; ownership gaps
Cabinet offices and centres of governmentWho coordinates national risks that cross ministriesOwnership maps of cross-cutting risks; peer country governance practice
Supervisors and regulatorsWhether a regulated entity’s リスクガバナンス is adequate for its exposuresGovernance reviews against named principles; escalation records
Internal audit functionsWhich risk governance processes to examine nextOpen findings; areas with weak ownership or untested tolerances

このトピックが生み出す成果物

  • Risk ownership maps that show cross-cutting exposures and their gaps
  • Appetite and tolerance templates linked to measurable indicators
  • Governance reviews framed against ISO 31000 and COSO principles
  • Briefing notes for boards and cabinet committees on systemic exposures
10中核となる問い

ガバナンスの専門家が問うこと。

  • Who has authority to accept a given risk, and is that authority clear before a crisis rather than improvised during one?
  • Is the stated リスク選好 connected to real limits, budgets and decisions, or is it a statement no one uses?
  • How are risks that the organisation shares with others, or imposes on others, reflected in its appetite?
  • How does the board or council learn when exposure is drifting beyond what it agreed?
11メカニズム

Why governance fails.

Post-event reviews of major failures repeatedly find that warning signs existed inside the organisation. The failure was not a lack of information but of authority, incentives and channels that would have carried that information to someone able and willing to act.

権限

Diffuse ownership

Risks that cross departments or organisations have no single owner, so no one is accountable when they materialise.

Incentives

短い時間軸

Rewards for near-term performance can favour risks whose costs arrive later or fall on others.

情報

Filtered reporting

Bad news is softened as it moves upward, so leaders see a calmer picture than staff do.

12手法と限界

How governance and appetite are designed and tested.

  1. 01

    Appetite frameworks

    Statements of appetite translated into tolerances and limits for specific risk types. They work best where risks can be measured and worst for novel or shared risks.

  2. 02

    Lines of defence

    Separation of risk-taking, risk oversight and independent assurance. The model clarifies roles but can encourage box-ticking if not used thoughtfully.

  3. 03

    意思決定分析

    不確実性下の意思決定分析 makes trade-offs and values explicit. It depends on honest elicitation of preferences.

  4. 04

    Governance reviews

    Post-event and periodic reviews test whether governance worked as designed. They are only as useful as the willingness to act on them.

13手法

どのように研究され、手法が言えないことは何か。

  1. 不確実性下の意思決定分析多基準による対応策の選択 · 条件付き計画のための決定木ここでの適用
    正式 · STEM Commons
  2. 不確実性の定量化とモデル検証入力の不確実性の伝播 · 不確実性の種類の区別 · 深い不確実性の枠づけここでの適用
    正式 · STEM Commons
  3. 確率と統計頻度と深刻度のモデリング · リスク間の依存 · データと判断の組み合わせここでの適用
    正式 · STEM Commons
14Where this page’s references

Where this page’s references lead.

このページの読解の基準となる機関と文書。状態と版は変わります。各リンクは発行機関へ移動します。

15質問

質問と回答。

What is risk appetite?
The amount and type of risk an organisation is willing to pursue or retain in pursuit of its objectives. It is usually expressed in a statement and made operational through tolerances and limits tied to measures.
How is risk tolerance different from appetite?
Appetite is the broad position; tolerance is the acceptable variation around a specific objective or measure. Tolerances make an appetite checkable, because exposure can be compared with them each reporting cycle.
Who should own a systemic risk?
Someone with authority over the dependencies that carry it. Where no single unit has that authority, governance needs a joint owner or a coordinating body, with the arrangement written down.
Is a risk appetite statement required?
In some regulated sectors, supervisors expect one. Elsewhere it is a choice. Its value depends on whether it shapes real decisions.
Can an organisation have appetite for systemic risk?
It can decide how much exposure to shared risks it will carry, but it cannot decide alone how much risk the system bears. That requires coordination with others.
Does the platform review organisations’ governance?
No. It publishes methods and evidence and does not audit or rate any organisation.
報告書貢献する

このページからエビデンスを提供する。

報告書 is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.

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