GCRI · Gestione del rischio sistemico
Governance e propensione al rischio
Governance del rischio decides who owns each risk, how much of it an institution is willing to carry, and how that position is challenged and reported. Appetite statements and tolerances only matter if they shape decisions on strategy, investment and operations. This page sets out how governance arrangements work, where they fail for interconnected risks, and what evidence boards, ministers and supervisors need to set and review an appetite they can defend.
Risk governance and appetite in seven parts.
- 01La domandaRisk governance and appetite: how the risk develops
- 02Tra i dominiRisk appetite set in one sector constrains the others
- 03IndicatoriCosa viene misurato e con quale accuratezza
- 04FontiDa dove provengono le evidenze
- 05DecisioniChi decide, e a cosa servono le evidenze
- 06Questioni centraliCosa si chiedono gli esperti di governance
- 07MeccanismiWhy governance fails
Risk governance and appetite: how the risk develops.
Authority, objectives and acceptable exposure. The dossier below sets out how the risk develops, what is measured, where the data come from, how it is modelled and who decides.
Ownership fragments across silos
Risks that cross departments, sectors or jurisdictions often have no single owner. Each unit manages its share, and the combined exposure, which sits between them, is reported by nobody.
Appetite is set without measures
An appetite statement written in qualitative terms cannot be checked against exposure. Without tolerances tied to indicators, breaches are noticed late or argued away.
Short horizons crowd out slow risks
Reporting cycles reward attention to near-term, familiar risks. Slow-building and low-frequency risks, such as dependency concentration or climate exposure, receive less scrutiny until they materialise.
Challenge weakens over time
Independent risk functions and non-executive members lose influence when information is filtered, incentives align with growth, or dissent is costly. Governance then confirms decisions rather than testing them.
Risk register.
La schermata che un gruppo utilizzerebbe per seguire questo tema: misure, stati e decisioni. I nomi sono esempi e i valori sono illustrativi.
Registro dei rischi
Risk governance and appetite · Enterprise A · Review cycle Q1
Rischio residuo
probabilità × impatto, rischi per cella
Numero di rischi per cella. L'ombreggiatura segue le fasce di propensione.
Sopra la propensione
| Concentrazione dei fornitori | Approvvigionamento | Alto | ▲ 1 |
| Allagamento dei data center | Operazioni | Alto | ▼ 0 |
| Errore di modello nella determinazione dei prezzi | Finanza | Medio | ▲ 0 |
| Perdita di personale chiave | Popolazione | Medio | ▼ 1 |
Processo di gestione del rischio, secondo la norma internazionale
- Ambito, contesto, criteriinsieme
- Identificaretassonomia
- Analizzareprobabilità · impatto
- Valutarerispetto alla propensione
- Trattarepiani
- Monitoraggio e riesameKRI
- Registrare e riferireconsiglio
Azioni di trattamento
- T-11Componente critico a doppia fonteResponsabile: approvvigionamenti · in ritardo14 g di ritardo
- T-14Spostare il sito di backup sopra il livello di inondazioneResponsabile: operazioniscade tra 18 g
- T-17Validazione indipendente dei modelliResponsabile: finanzascade tra 15 g
Risk appetite set in one sector constrains the others.
- AcquaAccoppiamentoUtility boards set service reliability targets that fix how much drought and outage risk customers carry.What to watchStated levels of service for supply interruptions
- EnergiaAccoppiamentoReserve margins and stockholding obligations express a government’s appetite for supply risk.What to watchReserve margin policy and stock cover
- SaluteAccoppiamentoSurge capacity decisions set how much shock a health system can absorb.What to watchFunded surge beds and staff
Governance findings are designed for the serie Rischio e resilienza sistemici globali. Risk appetite statements are decisions of boards and governments; the page describes how they are made and documented, following ISO 31000 and COSO, and sets none.
- Published risk appetite statements from public bodies, with dates.
- Cases where an appetite set in one sector moved risk to another.
Stock, flussi, ritardi e una soglia critica.
Due stock, la pressione e la capacità di adattamento, legati da un ciclo di crescita che si rafforza, una risposta di bilanciamento ritardata e danni quando la pressione supera la capacità; oltre la soglia il sistema può ribaltarsi. Modello didattico con valori illustrativi dichiarati, non una previsione.
Comandi
- Crescita della pressione
- 6,0% all'anno
- Efficacia della capacità nel ridurre la pressione
- 4,0% all'anno
- Risposta degli investimenti alla pressione percepita
- 20%
- Ritardo di percezione
- 4.0 anni
- Soglia critica della pressione
- 60 indici
- Amplificazione oltre la soglia
- 2,0 volte
- Anni simulati
- 50 anni
Letture
- Pressione massima
- 113 indici
- Capacità alla fine
- Indice 186
- Anni sopra la soglia
- 15,8 anni
Numeri, metodi e fonti
| Anno | Pressione | Capacità | Percepito |
|---|---|---|---|
| 0 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
| 4 | 23.3 | 44.9 | 21.2 |
| 8 | 27.2 | 42.2 | 24.0 |
| 12 | 31.7 | 42.3 | 27.7 |
| 16 | 36.8 | 45.5 | 32.2 |
| 20 | 42.3 | 51.5 | 37.2 |
| 24 | 47.9 | 60.3 | 42.6 |
| 28 | 53.2 | 71.3 | 48.0 |
| 32 | 57.8 | 84.3 | 53.1 |
| 36 | 66.4 | 98.4 | 58.4 |
| 40 | 82.7 | 115.9 | 69.7 |
| 44 | 97.8 | 139.7 | 83.8 |
| 48 | 109.1 | 169.4 | 97.3 |
Metodi
- Dinamica dei sistemi Forrester (1961), Industrial Dynamics, MIT Press; Sterman (2000), Business Dynamics
- Transizioni critiche e punti di non ritorno Scheffer and others (2009), Early-warning signals for critical transitions, Nature 461
- Diagramma a ciclo causale Sterman (2000), Business Dynamics, McGraw-Hill
- Ventaglio di incertezza (Monte Carlo sui parametri) Spiegelhalter, Pearson e Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Sensibilità un fattore alla volta (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Dati
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
Nei sei pilastri, sotto la guida di Nexus Consortium
- Esperimenti Laboratori
- Costruito in Gestione del rischio sistemico in Foundry
- Testato a Gestione del rischio sistemico in Universe
- Codificato in Rischi sistemici in Standards
- Pubblicato in Gestione del rischio sistemico in Reports
- Insegnato in Facoltà di Scienza del rischio e metodi in Academy
Cosa viene misurato e con quale accuratezza.
Ogni indicatore riporta la sua unità, la sua cadenza, il tipo di fonte su cui si basa e l'etichetta di evidenza che un valore riporterebbe. Non sono mostrati valori: un programma li fornisce sotto la propria autorità.
| Indicatore | Unità | Cadenza | Tipo di fonte | Etichetta |
|---|---|---|---|---|
| Risks with a named owner | percent of register entries | trimestrale | Registro dei rischi | RIPORTATO |
| Exposure against tolerance | ratio of measured exposure to stated tolerance | per reporting cycle | Risk reporting to the board or cabinet | RIPORTATO |
| Tolerance breaches escalated on time | percent of breaches escalated within the defined period | trimestrale | Escalation logs | RIPORTATO |
| Cross-cutting risks with joint ownership | count of risks with a cross-unit owner | annuale | Governance del rischio charters | DICHIARATO |
| Board time on principal risks | share of agenda time | annuale | Board minutes and committee records | RIPORTATO |
| Open audit findings on risk governance | count by age band | trimestrale | Internal audit tracking | RIPORTATO |
How risk governance and appetite is modelled, measured and tested.
Il modello, le sue ipotesi, i suoi dati e la sua incertezza, nella forma in cui uno scienziato o un ingegnere li verificherebbe. Le strutture seguono metodi pubblicati. I valori rappresentati sono illustrativi, non risultati.
Modello, equazioni e ipotesi
The model structure used for risk governance and appetite, the assumptions it makes and how each is tested.
Ri = f(Hi, Ei, Vi, Ci)pericolo, esposizione, vulnerabilità e capacità di rispostaEAL = ∑k pk · Lksu eventi k con probabilità annua pkxt+1 = A xt + B ut + εtA carries the couplings, u the shock, ε the error| Ipotesi | Perché è realizzato | Come viene testato |
|---|---|---|
| Pericolo ed esposizione sono indipendenti all'interno di un evento | Mantiene trattabile l'integrale delle perdite | Confrontare con un adattamento di copula su registrazioni congiunte |
| Gli accoppiamenti sono lineari vicino al punto di funzionamento | Consente agli shock di propagarsi attraverso A | Perturbare oltre l'intervallo lineare e confrontare |
| Le curve di vulnerabilità si trasferiscono da un luogo all'altro | Le curve locali sono raramente disponibili | Validare rispetto alle perdite osservate, dove esistono |
- Input
- set di dati versionati con provenienza
- Risultati
- distribuzioni, mai valori singoli
- Codice
- pubblicato con la scheda del modello e i test
- Riproduzione
- stessi dati, codice, ambiente e seed
Da dove provengono le evidenze.
Set di dati pubblici e registri istituzionali specifici, ciascuno con la sua classe di licenza. Le fonti soggette ad accordo sono utilizzate solo alle relative condizioni e mai ripubblicate.
| Fonte | Cosa fornisce | Classe di licenza |
|---|---|---|
| ISO 31000 and its handbook | Principles and framework language for governance, roles and integration | Licensed standard, purchase required |
| Quadro COSO per la gestione del rischio d'impresa | Components and principles on governance, culture and appetite | Licensed publication, purchase required |
| OECD Recommendation on the Governance of Critical Risks and its implementation reports | Country practice on national governance del rischio and coordination | Public, OECD terms of use |
| Published annual reports and principal risk disclosures | How organisations describe their risks, appetite and governance | Registri pubblici, condizioni stabilite da ciascun editore |
| National audit office reports on risk management in government | Independent findings on how public bodies govern risk | Public records, licence per office (to check) |
Chi decide, e a cosa servono le evidenze.
rischio sistemico Management prepares evidence. The decisions below are taken by the authorities named, under their own rules, and never by the platform.
| Chi decide | La domanda | Evidenze fornite da questa pagina |
|---|---|---|
| Boards and risk committees | What level of each principal risk the organisation accepts, and when a breach triggers action | Appetite templates; exposure against tolerance; ownership gaps |
| Cabinet offices and centres of government | Who coordinates national risks that cross ministries | Ownership maps of cross-cutting risks; peer country governance practice |
| Supervisors and regulators | Whether a regulated entity’s governance del rischio is adequate for its exposures | Governance reviews against named principles; escalation records |
| Internal audit functions | Which risk governance processes to examine next | Open findings; areas with weak ownership or untested tolerances |
Output prodotti da questo argomento
- Risk ownership maps that show cross-cutting exposures and their gaps
- Appetite and tolerance templates linked to measurable indicators
- Governance reviews framed against ISO 31000 and COSO principles
- Briefing notes for boards and cabinet committees on systemic exposures
Cosa si chiedono gli esperti di governance.
- Who has authority to accept a given risk, and is that authority clear before a crisis rather than improvised during one?
- Is the stated propensione al rischio connected to real limits, budgets and decisions, or is it a statement no one uses?
- How are risks that the organisation shares with others, or imposes on others, reflected in its appetite?
- How does the board or council learn when exposure is drifting beyond what it agreed?
Why governance fails.
Post-event reviews of major failures repeatedly find that warning signs existed inside the organisation. The failure was not a lack of information but of authority, incentives and channels that would have carried that information to someone able and willing to act.
Diffuse ownership
Risks that cross departments or organisations have no single owner, so no one is accountable when they materialise.
Orizzonti brevi
Rewards for near-term performance can favour risks whose costs arrive later or fall on others.
Filtered reporting
Bad news is softened as it moves upward, so leaders see a calmer picture than staff do.
How governance and appetite are designed and tested.
- 01
Appetite frameworks
Statements of appetite translated into tolerances and limits for specific risk types. They work best where risks can be measured and worst for novel or shared risks.
- 02
Lines of defence
Separation of risk-taking, risk oversight and independent assurance. The model clarifies roles but can encourage box-ticking if not used thoughtfully.
- 03
Analisi delle decisioni
Analisi delle decisioni in condizioni di incertezza makes trade-offs and values explicit. It depends on honest elicitation of preferences.
- 04
Governance reviews
Post-event and periodic reviews test whether governance worked as designed. They are only as useful as the willingness to act on them.
Come viene studiato, e cosa i metodi non possono dire.
- 01Analisi delle decisioni in condizioni di incertezzaScelta dei trattamenti multicriterio · Alberi decisionali per piani di contingenzaApplicato qui
- 02Quantificazione dell'incertezza e validazione dei modelliPropagazione dell'incertezza degli input · Distinzione tra tipi di incertezza · Inquadramento dell'incertezza profondaApplicato qui
- 03Probabilità e statisticaModellazione di frequenza e gravità · Dipendenza tra rischi · Combinazione di dati e giudizio espertoApplicato qui
Where this page’s references lead.
Gli organismi e i documenti alla luce dei quali si legge questa pagina. Stato ed edizioni cambiano; ogni link porta all'organismo emittente.
Domande e risposte.
What is risk appetite?
How is risk tolerance different from appetite?
Who should own a systemic risk?
Is a risk appetite statement required?
Can an organisation have appetite for systemic risk?
Does the platform review organisations’ governance?
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